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[methoden] Stellenausschreibung akad. Mitarbeiter*in 65%
by Susanne Vogl 16 Jun '21

16 Jun '21

Liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Abteilung für Soziologie und empirische Sozialforschung der Universität Stuttgart suchen wir zum 1.9.2021 (oder bald möglichst danach) eine*n akad. Mitarbeiter*in mit einem Fokus auf quantitative Methoden der Sozialforschung. Die Stelle ist zunächst befristet bis März 2023, eine Verlängerung der Befristung ist ggf. möglich. Die Stellenausschreibung findet sich im Anhang. Ich würde mich freuen, wenn Sie qualifizierte Bewerber*innen aufmerksam machen könnten. Viele Grüße Susanne Vogl -- Prof. Dr. Susanne Vogl Universität Stuttgart Institut für Sozialwissenschaften Abteilung IV Soziologie und empirische Sozialforschung Seidenstraße 36 D-70174 Stuttgart

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Neuer MA Studiengang Soziologie mit Schwerpunkt CSS
by Henning Best 02 Jun '21

02 Jun '21

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir bieten an der TU Kaiserslautern ab Wintersemester gemeinsam mit den Informatikern einen neuen MA-Studiengang "Soziologie und empirische Sozialforschung mit Schwerpunkt Computational Social Science" an. Nähere Informationen auf dem angehängten Flyer und unter http://www.sowi.uni-kl.de/soziologie/socss/ Ich würde mich freuen, wenn Sie den Studiengang unter ihren Studierenden bekannt machen könnten. Viele Grüße, Henning Best

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Virtuelle Ringvorlesung - 40 Jahre Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) - Anmeldung jetzt möglich
by Schulz, Sonja 02 Jun '21

02 Jun '21

Mittwochs, 12:15-13:45 MESZ +++ Start: 16. Juni 2021 +++ Ort: online Anlässlich des 40jährigen Bestehens der ALLBUS Befragung im Jahr 2020 veranstaltet das Forschungsdatenzentrum ALLBUS eine Ringvorlesung. Die Referentinnen und Referenten der Ringvorlesung verdeutlichen die Bedeutsamkeit des ALLBUS als Datengrundlage der sozialwissenschaftlichen Forschung und zeigen anschaulich den gesellschaftlichen Wandel in Deutschland über die vergangenen vier Jahrzehnte. Die Reihe startet am 16. Juni mit einem Grußwort von Prof. Christof Wolf (Präsident von GESIS-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften) und einem Vortrag zu sozialer Mobilität in Ost- und Westdeutschland drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung von Prof. Reinhard Pollak (Abteilungsleiter Dauerbeobachtung der Gesellschaft, GESIS) und Prof. Walter Müller (Universität Mannheim). Es folgen Beiträge von Prof. Karl-Dieter Opp und Prof. Peter Schmidt, Prof. Susanne Rippl und Prof. Elmar Schlüter. Die Veranstaltungsreihe wird im Wintersemester 2021/2022 fortgeführt. Zur Anmeldung und zum Programm: https://www.gesis.org/allbus/allbus/veranstaltungen/40-jahre-allbus-ringvor… Mit freundlichen Grüßen Sonja Schulz -- Dr. Sonja Schulz GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften Datenarchiv für die Sozialwissenschaften FDZ Allbus Hinweis: Ich befinde mich zurzeit in Elternzeit mit Teilzeit-Beschäftigung. Meine Bürozeiten sind Montags bis Freitags von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

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Stellenausschreibung "Survey Methodologist" bei SHARE
by Michael Bergmann 02 Jun '21

02 Jun '21

Das Munich Center for the Economics of Aging (MEA) am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München sucht eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder einen wissenschaftlichen Mitarbeiter im Bereich Survey Methodology, die oder der den Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) methodisch weiterentwickeln möchte. Aufgabenbeschreibung: * Develop a conceptual framework to accompany and analyse the switch from pure face-to-face interviewing to a mix with other survey modes (mixed-mode design) * Develop guidelines for implementing a mixed-mode questionnaire design * Develop, improve and implement procedures for flexible frequency interviewing * Coordination, process definition and documentation of methodological experiments to analyse the impact of mode effects in a mixed mode design · Conduct own (substantial and/or methodological) research with SHARE data, in particular regarding mode effects, survey non-response and interviewer effects Weitere Informationen zur Stelle sind hier zu finden: https://www.mpisoc.mpg.de/karriere/stellenangebote/stellendetailseite/job/s… Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juni 2021. Über die Weiterleitung der Stellenausschreibung an potenziell Interessierte würden wir uns sehr freuen. Viele Grüße Michael Bergmann -- Dr. Michael Bergmann Technical University of Munich (Chair for the Economics of Aging), Munich Center for the Economics of Aging (MEA) Max Planck Institute for Social Law and Social Policy Amalienstr. 33 80799 Munich, Germany Phone: +49-89-38602-322 Email: bergmann[at]mea.mpisoc.mpg.de Homepage: www.mea.mpisoc.mpg.de<http://www.mea.mpisoc.mpg.de/>

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AUTO: out of office
by Stefan Stuth 01 Jun '21

01 Jun '21

Ich kehre zurück am 13.06.2021. Guten Tag. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich bin nicht im Büro. Ab dem 14.06.2021 bin ich wieder erreichbar. MfG Stefan Stuth Thank you for your email. I am out of office. I will respond as soon as possible. Best regards, Stefan Stuth Hinweis: Dies ist eine automatische Antwort auf Ihre Nachricht "Methoden Nachrichtensammlung, Band 197, Eintrag 1" gesendet am 01.06.2021 12:00:03. Diese ist die einzige Benachrichtigung, die Sie empfangen werden, während diese Person abwesend ist.

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Registrierung - Gemeinsame Frühjahrstagung der Sektionen "Methoden der empirischen Sozialforschung" & "Umweltsoziologie"
by Shamon, Hawal 31 May '21

31 May '21

Liebe Sektionsmitglieder, Registrierungen für unsere gemeinsame Frühjahrstagung mit der Sektion "Umweltsoziologie" sind nun unter folgendem Link möglich: https://fz-juelich.de/conferences/fruehjahrstagung-dgs/DE/Registrierung/Tex… Code: DGS2021 Das Veranstaltungsprogramm und die Abstracts zu den Präsentationen finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite: https://fz-juelich.de/conferences/fruehjahrstagung-dgs/DE/Home/home_node.ht… Es erwartet Sie ein breites Spektrum an vielversprechenden disziplinspezifischen wie auch interdisziplinären Vorträgen zu den folgenden Themen: Energiesystemfragen modellieren Qualität in der Umfrage sichern Ungleichheiten verstehen Mobilität analysieren Integrierend forschend Transdisziplinär forschen Wir hoffen, zahlreiche Mitglieder begrüßen zu dürfen. Beste Grüße Hawal Shamon und Jens Jetzkowitz Dr. Hawal Shamon Institut für Energie- und Klimaforschung Systemforschung und Technologische Entwicklung (IEK-STE) Forschungszentrum Jülich GmbH 52425 Jülich Telefon: +49 2461 61-3322 Telefax: +49 2461 61-2540 E-Mail: h.shamon(a)fz-juelich.de<mailto:h.shamon@fz-juelich.de> Internet: http://www.fz-juelich.de/iek/iek-ste ResearchGate: Hawal Shamon on ResearchGate<https://www.researchgate.net/profile/Hawal_Shamon> ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ Forschungszentrum Juelich GmbH 52425 Juelich Sitz der Gesellschaft: Juelich Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dueren Nr. HR B 3498 Vorsitzender des Aufsichtsrats: MinDir Volker Rieke Geschaeftsfuehrung: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Marquardt (Vorsitzender), Karsten Beneke (stellv. Vorsitzender), Prof. Dr.-Ing. Harald Bolt, Prof. Dr. Frauke Melchior ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------

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German Stata Conference 2021, Announcement and Program
by Ulrich Kohler 28 May '21

28 May '21

Dear all, please consider the announcement and program to this year's German Stata Conference below and on https://www.stata.com/meeting/germany21/. Many regards Ulrich Kohler Overview ======== Date/Venue/Cost ~~~~~~~~~~~~~~~ ----------------------------------- Date: June 25, 2021 Venue: Online [Join Zoom Meeting] Meeting ID: 610 2767 1921 Passcode: 32692163 Costs: Free ----------------------------------- Registration is not necessary. Just log in. Note however that our licence allows hosting meetings with up to 200 participants. If the number of participants increases above 200, participants will be allowed to enter "first come, first serve". [Join Zoom Meeting] https://uni-potsdam.zoom.us/j/61027671921?pwd=YlVlQk51YUo3WjFRMmZKbGR1ckJxd… Meeting ~~~~~~~ This year's German Stata Conference will be held Online on Friday, June 25 2021. Everybody from anywhere who is interested in using Stata is invited to join Online. The meeting will include presentations about causal models, general statistics, and data management, both by researchers and by StataCorp staff. The meeting will also include a ``wishes and grumbles'' session, during which you may air your thoughts to Stata developers. In the attempt to emulate the atmosphere of a real Stata meeting, we offer topical informal break sessions. The /Speaker's Corner/ is a break session to join the speaker(s) presented in the preceding slot. The /Coffee Bar/ invites all participants to chat in English, and the /Smoker's Lounge/ is for those who prefer small-talk in German. An advantage of the the virtual format is that smokers are allowed at the coffee bar, too. Language ~~~~~~~~ The conference language will be English because of the international nature of the meeting and the participation of non-German guest speakers. The Smoker's Lounge is in German, however. Time table ~~~~~~~~~~ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9:00--9:15 Welcome Johannes Giesecke and Ulrich Kohler 9:15--10:00 Double-debiased machine learning in Stata Achim Ahrens, Christian B. Hansen and Mark Schaffer 10:00--10:30 kinkyreg: Instrument-free inference for linear regression models with endogenous regressors Jan F. Kiviet and Sebastian Kripfganz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10:30--11:00 Break-Session (with Speakers Corner, Coffee Bar, Smoker's Lounge) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11:00--11:30 Twostep Multilevel Analysis Using Stata Johannes Giesecke und Ulrich Kohler 11:30--12:00 xtbreak: Estimating and testing break points in time series and panel data Jan Ditzen, Yiannis Karavias, and Joakim Westerlund ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12:00--12:30 Break-Session (with Speakers Corner, Coffee Bar, Smoker's Lounge) 12:30--13:00 Lunch Break ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00--13:30 Playing nice with others: Initializing your work with external configurations Sven Oliver Spieß 13:30--14:15 Bayesian vector autoregressive models in Stata Nikolay Balov, StataCorp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14:15--14:45 Break-Session (with Speakers Corner, Coffee Bar, Smoker's Lounge) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14:45--15:15 dstat: A unified framework for estimation of summary statistics and distribution functions Ben Jann 15:15--15:45 wikiviews---A Stata interface for the Wikipedia API Ulrich Kohler ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15:45--16:15 Break-Session (with Speakers Corner, Coffee Bar, Smoker's Lounge) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16:15--17:00 Treatment-effects estimation with lasso Di Liu, StataCorp 17:00--17:30 Open panel discussion with Stata developers ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17:30 End of meeting ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abstracts ========= 9:15--10:00 Double-debiased machine learning in Stata ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Achim Ahrens] (ETH Zürich), Christian B. Hansen (University of Chicago) and Mark E. Schaffer (Heriot-Watt University, Edinburgh) /Abstract:/ We introduce ddml, a package for double-debiased machine learning in Stata. ddml implements algorithms for causal inference aided by supervised machine learning. Five different models are supported; allowing for binary or continuous treatment variables as well as instrumental variables. ddml uses stacking regression as the default machine learner, but may be used in combination with other methods implemented in Stata. [Achim Ahrens] mailto:achim.ahrens@gess.ethz.ch 10:00--10:30 kinkyreg: Instrument-free inference for linear regression models with endogenous regressors ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jan F. Kiviet (University of Amsterdam) and [Sebastian Kripfganz] (University of Exeter Business School) /Abstract:/ In models with endogenous regressors, a standard regression approach is to exploit just- or over-identifying orthogonality conditions by using instrumental variables. In just-identified models, the identifying orthogonality assumptions cannot be tested without the imposition of other non-testable assumptions. While formal testing of over-identifying restrictions is possible, its interpretation still hinges on the validity of an initial set of untestable just-identifying orthogonality conditions. We present the kinkyreg Stata program for kinky least squares (KLS) inference that adopts an alternative approach to identification. By exploiting non-orthogonality conditions in the form of bounds on the admissible degree of endogeneity, feasible test procedures can be constructed that do not require instrumental variables. The KLS confidence bands can be more informative than confidence intervals obtain from instrumental variable estimation, in particular when the instruments are weak. Moreover, the approach facilitates a sensitivity analysis for the standard instrumental variable inference. In particular, it allows to assess the validity of previously untestable just-identification exclusion restrictions. Further KLS-based tests include heteroskedasticity, function form, and serial correlation tests. [Sebastian Kripfganz] mailto:S.Kripfganz@exeter.ac.uk 11:00--11:30 Twostep mulilevel analyis using Stata ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Johannes Giesecke] (Humboldt University Berlin) and Ulrich Kohler (University of Potsdam) /Abstract:/ This presentation describes -twostep-, a bundle of programs to perform multilevel analyses with the twostep approach in one step. The twostep approach to mulitlevel analysis means to estimate a parameter of interest in a unit level dataset (e.g. individuals within countries) which are feed as dependend variable into an analysis on the cluster level (e.g. countries). The twostep approach is sometimes seen as superior to the more standard one-step approach if the numbers of observation on the cluster level becomes small. Additionally, two-step mulitlevel analysis may be used as a compagnion of the one-step approach, for instance to check model or linearity assumptions. -twostep- is created specifically with this second use in mind. [Johannes Giesecke] mailto:johannes.giesecke@hu-berlin.de 11:30--12:00 xtbreak: Estimating and testing break points in time series and panel data. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Jan Ditzen] (Free University Bozen-Bolzano), Yiannis Karavias (University of Birmingham) and Joakim Westerlund (Lund University) /Abstract:/ The recent events that have plagued the global economy, such as the 2008 financial crisis or the 2020 COVID-19 outbreak, hint to multiple structural breaks in economic relationships. I present xtbreak that implements the estimation of single and multiple break points and testing for structural breaks in time series and panel data. The estimation and the tests follow the methodologies developed in Andrews (1993, Econometrica), Bai and Perron (1998 Econometrica) and Ditzen, Karavias and Westerlund (2021). For both time series and panel data regressions, five tools are provided: (i) a test of no structural change against the alternative of a specific number of changes, (ii) a test the null hypothesis of no structural change against the alternative of an unknown number of structural changes, (iii) a test of the null of s changes against the alternative of s + 1 changes, (iv) consistent break date estimators and (v) asymptotically valid confidence intervals for the break dates. - Andrews, D. W. K. (1993). Tests for Parameter Instability and Structural Change With Unknown Change Point. Econometrica, 61(4), 821--856. - Bai, B. Y. J., & Perron, P. (1998). Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes. Econometrica, 66(1), 47--78. - Ditzen, J., Karavias, Y. & Westerlund J. (2021). Testing for Multiple Structural Breaks in Panel Data [Jan Ditzen] mailto:jan.ditzen@unibz.it 13:00--13:30 Playing nice with others: Initializing your work with external configurations ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Sven Oliver Spieß] (DPC) /Abstract:/ Stata comes with ample internal features to set up and automate your workflows and analysis routines. However, interdisciplinary teams or interconnected workflows may give rise to the wish to separate easily adjustable settings from core procedures in a way that is accessible to those not fluent in Stata for configuration or review. This talk will consider three specific variants, namely external Stata macros, INI, and MS Excel and outline some general principles to facilitate discussion on good practices within the Stata community. [Sven Oliver Spieß] mailto:sven.spiess@dpc-software.de 13:30--14:15 Bayesian vector autoregressive models in Stata ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Nikolay Balov] (StataCorp) /Abstract:/ Vector autoregressive (VAR) models are popular choices for studying the joint dynamics of multiple time series. They require no special structure because the outcome variables are regressed on their own lagged variables. One of the main problems with VAR models is the significant number of regression parameters, which is proportional to the number of lags. As a result, when fitted to small data, complex VAR models tend to show poor forecasting performance. In Stata 17, we introduce a new command, bayes:var, for fitting Bayesian VAR models. Bayesian VAR models apply priors on the regression parameters and variance-covariance of the errors for a fine control over the posterior time-series process. By default, the prior on regression coefficients shrinks them toward a random-walk process that assumes no relationship between time-series variables. This assumption helps avoid overfitting the data. The Bayesian approach also provides a systematic and unambiguous way of determining the number of lags. We illustrate Bayesian VAR models on some real data and show model interpretations based on their impulse–response functions. We also compute Bayesian forecasts and compare them with classical forecasts [Nikolay Balov] mailto:%20nbalov@stata.com 14:45--15:15 dstat: A unified framework for estimation of summary statistics and distribution functions ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Ben Jann] (University of Bern) /Abstract:/ I present a new Stata command that unites a variety of methods to describe (univariate) statistical distributions. Covered are density estimation, histograms, cumulative distribution functions, probability distributions, quantile functions, lorenz curves, percentile shares, and a large collection of summary statistics such as classical and robust measures of location, scale, skewness, and kurtosis, as well as inequality and poverty measures. Particular features of the command are that it provides consistent standard errors supporting complex sample designs for all covered statistics and that the simultaneous estimation of multiple statsitics across multiple variables and multiple subpopulations is possible. Furthermore, the command supports covariate balancing based on reweighting techniques (inverse probability weighting and entropy balancing), including appropriate correction of standard errors. Standard error estimation is implemented in terms of influence functions, which can be stored for further analysis, for example, in RIF regressions. [Ben Jann] mailto:ben.jann@soz.unibe.ch 15:15--15:45 wikiviews---A Stata interface for the Wikipedia API ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Ulrich Kohler] (University of Potsdam) I present the user written Stata command -wikiviews- that allows flexible calls to the official Wikimedia API and to the database of its predecessor maintained by Peter Meissner. The program allows to create Stata datasets holding pageviews and related Statistics of long lists of Wikipedia pages from 2007 up to now. [Ulrich Kohler] mailto:ukohler@uni-potsdam.de 16:15--17:00 Treatment-effects estimation with lasso ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Di Liu] (StataCorp) /Abstract:/ There is always an intrinsic conflict between the unconfoundedness assumption and the overlap assumption regarding the treatment-effects estimation. With high-dimensional controls, this conflict becomes even more vivid. This presentation shows how to overcome this conflict by using Stata 17's -telasso- command. -telasso- estimates the average treatment effects with high-dimensional controls while using -lasso- for model selection. This estimator is Neyman orthogonal because it is robust to the model-selection mistakes. It is also doubly robust, so only one of the models needs to be correctly specified. [Di Liu] mailto:dliu@stata.com 17:00--17:30 Open panel discussion with Stata developers ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Users air their whishes and grumbles, and StataCorp responds. Scientific Organizers ===================== The academic program of the conference is being organized by Johannes Giesecke (HU Berlin) and Ulrich Kohler (University of Potsdam) Logistics organizers ==================== The logistics are being organized by Dittrich and Partner ([http://www.dpc.de]), the distributor of Stata in several countries including Germany, The Netherlands, Austria, -- Prof. Dr. Ulrich Kohler Universität Potsdam Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Professur für Methoden der empirischen Sozialforschung August-Bebel-Straße 89 14482 Potsdam E-Mail: ukohler(a)uni-potsdam.de Web: www.uni-potsdam.de/soziologie-methoden/index.html

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Fwd: DGS-Stellenausschreibung
by Tobias Wolbring 24 May '21

24 May '21

Anfang der weitergeleiteten Nachricht: Von: "Schnitzler, Sonja" <sonja.schnitzler(a)kwi-nrw.de> Datum: 24. Mai 2021 um 22:11:07 MESZ An: "Schnitzler, Sonja" <sonja.schnitzler(a)kwi-nrw.de> Betreff: DGS-Stellenausschreibung Liebe Sprecherinnen und Sprecher der DGS-Sektionen, die Stelle der DGS-Geschäftsstellenleitung wird frei, wir suchen zum 1.7. (m)eine Nachfolge: https://soziologie.de/stellenmarkt/news/leitung-der-dgs-geschaeftsstelle Ich bitte, auch im Namen von Paula Villa und Petra Böhnke, sehr herzlich um breite Streuung resp. gezielte Weiterleitung an potenziell Interessierte! Vielen Dank! Beste Grüße, Sonja Schnitzler Dr. Sonja Schnitzler Leitung Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) www.soziologie.de<http://www.soziologie.de/> www.twitter.com/dgsoziologie<http://www.twitter.com/dgsoziologie> Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI) Goethestraße 31 45128 Essen Fon +49 (0) 201-18-38 138 Fax +49 (0) 201-18-38 232 sonja.schnitzler(a)kwi-nrw.de<mailto:sonja.schnitzler@kwi-nrw.de> www.kulturwissenschaften.de<http://www.kulturwissenschaften.de/> Die DGS bloggt: SozBlog. Bloggen Sie mit auf www.soziologie.de/blog<http://www.soziologie.de/blog> www.studium.org/soziologie<http://www.studium.org/soziologie> – Das DGS-Studienportal für Soziologie Post-Corona-Gesellschaft? Pandemie, Krise und ihre Folgen GEMEINSAMER KONGRESS VON DGS UND ÖGS 23. bis 25. August 2021 | digital www.sozkongress2021.at<http://www.sozkongress2021.at> [signature_714538806]

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GESIS Panel Call zur Bundestagswahl 2021
by Weiss, Bernd 19 May '21

19 May '21

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das GESIS Panel bietet mit seinen rund 5.000 Panelisten der nationalen und internationalen sozialwissenschaftlichen Profession die Gelegenheit, im Rahmen eines qualitativ hochwertigen, probabilistischen Mixed-Mode Access Panels kostenfrei Daten zu erheben. Aus Anlass der Bundestagswahl 2021 hat das GESIS Panel kürzlich einen *Call for Short Submissions* veröffentlicht. Forschende haben hier die Möglichkeit, bis zu fünf Items zu erheben, die einen Bezug zur Bundestagswahl aufweisen. Diese Fragen werden bei positiver Begutachtung in die Erhebungswelle mit Feldstart August aufgenommen. Daneben enthält diese Befragung eine Reihe weiterer einschlägiger Items, z. B. zur Wahlabsicht, zur Sympathie mit den Spitzenkandidat:innen sowie zur Sachfragenkompetenz. Nähere Informationen zu diesem Call ( *Einreichungsfrist: 7. Juni* ) finden Sie auf der folgenden Website: https://www.gesis.org/gesis-panel/german-federal-election-call . Generell stehen Ihnen für die Erhebung von Umfragedaten mit dem GESIS Panel verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Unser neuer Einreichungsprozess unterscheidet dabei drei Pfade: (1) Im Rahmen einer Regular Submission können kostenfrei Querschnitt- oder Längsschnittdaten für bis zu vier Experimentalgruppen erhoben werden. Hierfür stehen pro Erhebungswelle maximal fünf Minuten Befragungszeit zur Verfügung (2) Mit einer Short Submission können Forschende kostenfrei bis zu fünf Single-Choice-Fragen einreichen, die einen vereinfachten Begutachtungsprozess durchlaufen (3) Schließlich besteht für ein geplantes Drittmittelvorhaben bereits im Vorfeld (d. h. im Zuge der Beantragung) die Möglichkeit, Befragungszeit im GESIS Panel zu reservieren Für alle drei Pfade kann die Einreichung jederzeit, d. h. ohne spezifische Fristen erfolgen. Nähere Informationen zum GESIS Panel und zur Erhebung von Primärdaten finden Sie unter https://www.gesis.org/gesis-panel/gesis-panel-home . Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen! Wenn Sie in Zukunft keine weiteren Calls oder neue Datenpublikationen des GESIS Panel verpassen möchten, können Sie sich zudem für unsere Mailingliste registrieren. Hier erwarten Sie nur die wichtigsten Neuigkeiten rund um das GESIS Panel und damit nicht mehr als zehn E-Mails pro Jahr. Um sich für die Mailingliste zu registrieren, besuchen Sie bitte die folgende Seite: https://lists.gesis.org/mailman/listinfo/gesis-panel . Herzlichen Dank und mit den besten Grüßen im Namen des gesamten Teams Bernd Weiß -- Dr. Bernd Weiß | Head of Team GESIS Panel http://berndweiss.net/ GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences P.O. Box 12 21 55 | 68159 Mannheim | Germany Phone +49 621 1246 557 | Fax +49 621 1246 577 For further information follow us on: Our website: http://www.gesis-panel.org/ On Facebook: https://www.facebook.com/GESISPanel On Twitter: https://twitter.com/GESIS_Panel On Instagram: https://www.instagram.com/gesis_panel/?hl=de Stay up to date with our GESIS Panel Newsletter: https://lists.gesis.org/mailman/listinfo/gesis-panel -- Dr. Bernd Weiß | Head of Team GESIS Panel http://berndweiss.net/ GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences P.O. Box 12 21 55 | 68159 Mannheim | Germany Phone +49 621 1246 557 | Fax +49 621 1246 577 For further information follow us on: Our website: http://www.gesis-panel.org/ On Facebook: https://www.facebook.com/GESISPanel On Twitter: https://twitter.com/GESIS_Panel On Instagram: https://www.instagram.com/gesis_panel/?hl=de Stay up to date with our GESIS Panel Newsletter: https://lists.gesis.org/mailman/listinfo/gesis-panel

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Tagungsprogramm - Gemeinsame Frühjahrstagung der Sektionen "Methoden der empirischen Sozialforschung" & "Umweltsoziologie"
by Shamon, Hawal 18 May '21

18 May '21

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Anhang finden Sie das Tagungsprogramm unserer diesjährigen Frühjahrstagung am 18. und 19. Juni, die wir gemeinsam mit der Sektion "Umweltsoziologie" ausrichten werden. Wir freuen uns auf ein breites Spektrum an vielversprechenden disziplinären wie auch interdisziplinären Vorträgen zu den folgenden Themen: Energiesystemfragen modellieren Qualität in der Umfrage sichern Ungleichheiten verstehen Mobilität analysieren Integrierend forschend Transdisziplinär forschen Wir hätten alle interessierten Teilnehmer/innen sehr gerne im Forschungszentrum Jülich willkommen geheißen. Da dies aus aktuellem Anlass leider (noch) nicht möglich ist, wird die gemeinsame Frühjahrstagung für das Publikum als Onlineveranstaltung durchgeführt. Sie können sich voraussichtlich ab Ende Mai für die Veranstaltung registrieren. Den Link zur Registrierungsseite werde ich Ihnen zuschicken, sobald die Registrierung freigeschaltet ist. Jens Jetzkowitz und ich freuen uns über Ihre Teilnahme und Diskussionsbeiträge. Mit besten Grüßen, auch von Jens Jetzkowitz, Hawal Shamon Dr. Hawal Shamon Institut für Energie- und Klimaforschung Systemforschung und Technologische Entwicklung (IEK-STE) Forschungszentrum Jülich GmbH 52425 Jülich Telefon: +49 2461 61-3322 Telefax: +49 2461 61-2540 E-Mail: h.shamon(a)fz-juelich.de<mailto:h.shamon@fz-juelich.de> Internet: http://www.fz-juelich.de/iek/iek-ste ResearchGate: Hawal Shamon on ResearchGate<https://www.researchgate.net/profile/Hawal_Shamon> ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ Forschungszentrum Juelich GmbH 52425 Juelich Sitz der Gesellschaft: Juelich Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dueren Nr. HR B 3498 Vorsitzender des Aufsichtsrats: MinDir Volker Rieke Geschaeftsfuehrung: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Marquardt (Vorsitzender), Karsten Beneke (stellv. Vorsitzender), Prof. Dr.-Ing. Harald Bolt, Prof. Dr. Frauke Melchior ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------

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